HCG — VaR & CVaR Risk Engine

▸ Modo de Análisis

Analiza un solo activo con VaR histórico, paramétrico y Monte Carlo.

▸ Activo

Ticker (Yahoo Finance)

Futuros: CL=F (WTI) · GC=F (Gold) · NG=F (Gas) · SI=F (Plata)
FX: EURUSD=X · USDJPY=X | ETF: GLD, SPY, TLT | Equities: AAPL

▸ Portafolio (pesos manuales)

▸ Vol-Weighted Risk Parity

El motor calcula la volatilidad de cada activo y asigna pesos inversamente proporcionales al riesgo (risk parity). Incluye contribución marginal de cada posición al VaR total.

Target VaR del Portafolio (%)

El motor ajusta pesos para no exceder este VaR diario al nivel de confianza seleccionado.

Max peso individual (%)

▸ Parámetros de Riesgo

Nivel de Confianza99%

Horizonte (días)1

▸ Período Histórico

▸ Métodos

VaR Histórico + CVaR VaR Paramétrico (Normal) + CVaR VaR Monte Carlo + CVaR

▸ Monte Carlo Sims

Monto de Inversión (USD)

HCG RISK ENGINE v2.4